美股板塊資金流
11 SPDR Sector ETF 每日資金流向 · 動能候選股
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🇺🇸 美股 SPDR Sector ETF—
| 板塊 | 名稱 | 日漲跌 | 5日% | $ Vol(M) | rel5 | CMF3 | CMF20 | CMF-Z | CMFΔ5 | 寬度 | 連+ |
|---|
📖 指標說明
表格上的 7 個指標
| 指標 | 全名 | 怎麼算 | 怎麼用 |
|---|---|---|---|
| 日漲跌% | Daily change | (今收 − 昨收) / 昨收 | 看當天哪個板塊強弱,最直觀但雜訊大 |
| 5日% | 5-day momentum | (今收 − 5天前收) / 5天前收 | 短線方向。3-5 天 swing 主訊號 |
| $ Vol(M) | Dollar Volume | 收盤 × 成交量(百萬美元) | 絕對熱度。看資金集中在哪個板塊。XLK/XLF 通常最大 |
| rel5 | 相對量比 | 今日 $Vol / 近 5 日均 $Vol | >1.3 = 放量(資金真的進來);<0.8 = 量縮(冷清) |
| CMF3 | 3 日 Chaikin Money Flow | 見下方 CMF 公式 | 短線資金壓力。+ 買盤主導 / − 賣盤主導 |
| CMF20 | 20 日 CMF | 同上,20 天滾動平均 | 中線趨勢。+0.10 以上 = 持續流入 / −0.10 以下 = 持續流出 |
| CMFΔ5 | CMF20 加速度 | 今天 CMF20 − 5 天前 CMF20 | + = 資金壓力加速流入(leading 訊號) / − = 趨勢減速。CMF20 仍高但 CMFΔ5 翻負 = 頂部疲態 |
| 寬度 | 市場寬度 | 板塊內 5 檔成分股當日漲家數 / 5 | ≥80% 真強(普漲) / 20-60% 分歧 / ≤20% 假象(只 1 檔指標股拖出) |
| 連+ | CMF20 連續正天數 | 截至今天為止 CMF20 連續 > 0 的天數 | 趨勢一致性過濾。≥5 天 = 穩定流入 / 1-2 天 = 剛轉折 / 0 = 沒站穩 |
CMF (Chaikin Money Flow) 公式:把「收盤位置」當資金強度指標。
白話:今天收在當日高點 + 量大 = 買盤狠 → CMF 拉正。連續幾天這樣 → CMF20 高 → 中線資金流入確認。 範圍 −1 到 +1,實戰閾值:
每日 MFM = ((C−L) − (H−C)) / (H−L):收盤靠當日高點越近 → MFM 越接近 +1每日 MFV = MFM × volume ; CMF = ΣMFV / Σvolume(滾動 N 天)白話:今天收在當日高點 + 量大 = 買盤狠 → CMF 拉正。連續幾天這樣 → CMF20 高 → 中線資金流入確認。 範圍 −1 到 +1,實戰閾值:
>+0.10 強勢流入 · −0.05~+0.05 中性 · <−0.10 資金外逃。
四象限白話解釋(RRG 板塊輪動)
| 象限 | 位置 | 短線動能 | 中線資金 | 操作含義 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 右上(領先) | 右上 | 強(優於 SPY) | 流入 | 追動能,板塊內找龍頭股做 swing |
| 左上(反彈中) | 左上 | 弱 | 流入 | 中線好但短線拉回,準備佈局 |
| 🔴 左下(落後) | 左下 | 弱(差於 SPY) | 流出 | 避開,沒人要的板塊 |
| 右下(減速中) | 右下 | 強 | 流出 | 短線拉抬但中線資金跑,短打就走 |
軸的意義:X 軸 = 5 日漲跌%(短線動能) · Y 軸 = CMF20(中線資金方向) · 虛線交叉點 = SPY 大盤基準。
氣泡大小 = $Vol:越大代表板塊資金量級越大。同樣在右上,氣泡大的權重高(如 XLK),小的(如 XLRE)即使動能強,絕對資金量也小。
實戰判讀順序:
氣泡大小 = $Vol:越大代表板塊資金量級越大。同樣在右上,氣泡大的權重高(如 XLK),小的(如 XLRE)即使動能強,絕對資金量也小。
實戰判讀順序:
- 看右上:這天最該關注的板塊,優先在這裡找候選股
- 看左下:避開,即使技術型態看起來行,逆風跑不快
- 看流動方向:某板塊本來在右上、開始往右下移動 → 資金開始撤,該獲利了結
- 時間維度:RRG 應看「軌跡」(一週前 vs 今天移動方向),目前是當日快照。等 history 累積夠就會加 5 日軌跡(像彗星尾巴)
第二張散點圖:資金加速度四象限(水準 × 變化率,leading 訊號)
| 象限 | CMF20 水準 | CMFΔ5 變化 | 操作含義 |
|---|---|---|---|
| 🟢 右上(高+加速) | 高 (>0) | 加速 (>0) | 真正領先,資金持續且加速流入,動能未盡 |
| 🟡 右下(高但減速) | 高 (>0) | 減速 (<0) | 警戒區!CMF20 還高但 5 日已轉減速 = 頂部疲態,獲利了結時機 |
| 🔵 左上(底部翻身) | 低 (<0) | 加速 (>0) | 改善中,資金開始進駐落後板塊,可預先布局等突破 |
| 🔴 左下(持續惡化) | 低 (<0) | 減速 (<0) | 避開,沒人要的板塊,且還在加速被拋售 |
為什麼要兩張散點圖?
- 第一張 (動能 × 中線資金):看「現在誰最強」— 適合追動能
- 第二張 (水準 × 加速度):看「誰在轉折」— 提早抓頂底,leading 訊號
- 實戰:第一張右上 + 第二張也右上 = 完美。第一張右上 + 第二張右下 = ⚠️ 警告(動能還在但資金已轉)